Analyse non paramétrique de modèles de choix discrets

 

Carlos Ordas Criado

Université Laval

 

Domaine : économie et emploi

Programme établissement de nouveaux professeurs-chercheurs

Concours 2015-2016

L'estimation non paramétrique par noyau s'est largement développée ces dernières années. Elle permet notamment d'estimer de manière flexible des fonctions de probabilités, conditionnellement à des variables continues et discrètes. Les probabilités conditionnelles sont très largement utilisées en économie dans le cadre des modèles de choix discrets (choix modaux en transport, évaluation de biens environnementaux, choix entre différents programmes de politiques publiques, etc). Les économistes s'appuient sur les modèles de choix discrets (en particulier celui de l'utilité aléatoire) pour rationaliser les choix individuels et extraire des mesures liées au bien-être.

Le premier objectif de ce programme de recherche est d'estimer par noyau les probabilités conditionnelles non contraintes postulées par différents modèles de choix discrets. Cette estimation flexible est ensuite utilisée pour tester l'adéquation de probabilités conditionnelles que l'économiste impose a priori. Dans un deuxième temps, le projet cherchera à établir dans quelle mesure l'estimation par noyau contrainte permet de recouvrer des éléments plus fondamentaux de la théorie économique (identification).